股票期權(quán)保證金比例怎么算?

1、ETF期權(quán)保證金公式 ：

認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)保證金=[合約結(jié)算價(jià)+ Max]×合約單位 ;

認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)保證金=Min ×合約單位 。

2、股票期權(quán)維持保證金公式 ：

認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)保證金=[合約結(jié)算價(jià)+ Max(21%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的收盤(pán)價(jià))]×合約單位 ;

認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)保證金=Min×合約單位。

保證金計(jì)算舉例：

1、50ETF期權(quán)，2015年1月22日收盤(pán)，價(jià)格2.499元 ;

2、50ETF購(gòu)1月2250深度實(shí)值期權(quán)，保證金約為合約價(jià)值的22.2% ;

3、50ETF購(gòu)1月2500平值期權(quán)，保證金約為合約價(jià)值的15.7% ;

4、50ETF購(gòu)1月2700深度虛值期權(quán)，保證金約為合約價(jià)值的8.2%。

股票期權(quán)在交易的時(shí)候，雙方都要支付保證金，以確保期權(quán)合同能夠履行，而保證金不得低于證券證券交易所和中國(guó)清算所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

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